파생 상품 모델링이란 무엇입니까?

파생 상품 모델링은 공개 시장에서 거래되는 파생 상품에 대한 공정한 가격을 제시하려는 투자자가 수행 한 기술 분석을 말합니다.시장 공급 및 수요에 따라 가격이있는 주식 또는 기타 주식과 달리 파생 상품은 기본 자산에 첨부 된 많은 요인을 기반으로 한 투자 투자입니다.이러한 이유로, 가격 책정 모델은 투자자가 공통 파생 상품 계약에 공정한 가격을 첨부하려고 시도합니다.파생 상품 모델링에 사용되는 많은 기술은 매우 복잡하지만 경험이 풍부한 투자자에게 유용 할 수 있습니다.파생 상품은 소유자에게 향후 어느 시점에서 일부 기초 자산의 주식을 구매할 권리를 부여하는 계약입니다.파생 상품 계약을 소유 한 투자자는 실제로 계약의 기본 물리적 자산을 소유하지 않기 때문에 파생 상품 모델링을 사용하여 해당 계약에 가치를 부여 할 수 있습니다..가장 일반적인 파생 상품은 옵션과 선물로 계약 소지자에게 향후 어느 시점에서 자산을 구매할 권리를 부여합니다.이 계약은 실제로 행사되지는 않지만 투자자가 사고 팔 수 있습니다.이 사실은 계약이 투자자에게 얼마나 중요한 가치를 결정하는지 결정합니다.기본 자산의 시장 가격은 계약이 진행됨에 따라 해당 자산의 변동성과 마찬가지로 한 요소입니다.각 계약에는 기본 보안에 첨부 된 배당금 또는 금리와 같은 요금이 부과되는 것처럼 각 계약에는 가격이 책정 모델에 영향을 미치는 만료 날짜가 있습니다.마지막으로, 계약 소지자가 자신의 옵션을 행사할 수있는 가격 인 파업 가격은 가격 모델의 또 다른 큰 구성 요소입니다.

파생 상품 모델링 시스템은 복잡성과 기술이 다양하지만 많은 사람들이 델타 결정에 관심이 있습니다.파생 상품 계약의 가치.델타 값은 기본 자산의 가격이 어느 방향으로 어느 지점으로 변경 될 때 옵션 계약의 값의 백분율 변화를 측정 한 것입니다.이 델타 가치를 결정함으로써, 투자자는 이론적으로 기본 보안의 예상 운동에 따라 미래의 어느 시점에서 파생 계약이 얼마나 가치가 있는지 알 수 있습니다.